Сравнение ENB.TO с WMT
ENB.TO (Enbridge Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.59% против 20.80% соответственно.
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам ENB.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between ENB.TO and WMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ENB.TO:
CA$172.81B
WMT:
$968.20B
ENB.TO:
CA$3.46
WMT:
$2.88
ENB.TO:
22.84
WMT:
42.04
ENB.TO:
1.05
WMT:
2.75
ENB.TO:
2.22
WMT:
1.34
ENB.TO:
2.13
WMT:
10.26
ENB.TO:
CA$77.79B
WMT:
$725.31B
ENB.TO:
CA$25.33B
WMT:
$181.16B
ENB.TO:
CA$20.88B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
ENB.TO
WMT
Сравнение ENB.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.10 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.85 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB.TO и WMT
Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -47.96% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.14% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -22.27% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -24.22% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -24.22% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.27% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.52% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.63% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB.TO и WMT
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 10.08% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 19.04% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 24.44% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.53% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.81% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB.TO и WMT
Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB.TO и WMT
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENB.TO and WMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор