PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.60% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between ENB.TO and IDMO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between ENB.TO and IDMO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

ENB.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.42

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.18

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

8.88

-0.27

ENB.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и IDMO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-30.46%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.93%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-13.13%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-21.90%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-25.51%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.71%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.98%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и IDMO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.05%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.28%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.31%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.00%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.23%

+3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и IDMO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and IDMO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор