Сравнение ENB-PD.TO с CYH.TO
ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) is Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Over the past 10 years, ENB-PD.TO returned 11.84%/yr vs 7.49%/yr for CYH.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PD.TO и CYH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENB-PD.TO показывает доходность 13.15%, а CYH.TO немного ниже – 12.92%. За последние 10 лет акции ENB-PD.TO превзошли акции CYH.TO по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.49% соответственно.
ENB-PD.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 5.68%
CYH.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 7.49%
- Всё время*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам ENB-PD.TO и CYH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PD.TO Enbridge Inc. | 13.15% | 21.84% | 24.80% | 3.12% | -8.74% | 52.90% | -6.20% | 1.97% | -10.49% | 21.15% |
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 12.92% | 18.78% | 12.28% | 3.85% | -2.46% | 23.39% | -8.70% | 9.23% | -6.21% | 13.17% |
Correlation
The correlation between ENB-PD.TO and CYH.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between ENB-PD.TO and CYH.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PD.TO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск
ENB-PD.TO
CYH.TO
Сравнение ENB-PD.TO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PD.TO | CYH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 4.09 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | 14.84 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PD.TO и CYH.TO
Максимальная просадка ENB-PD.TO за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PD.TO и CYH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PD.TO | CYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -61.50% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -5.34% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -12.12% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -17.65% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.63% | -44.90% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.15% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.46% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PD.TO и CYH.TO
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) составляет 2.09%, в то время как у iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ENB-PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PD.TO | CYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.36% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 7.67% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 10.31% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 13.39% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.12% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PD.TO и CYH.TO
Дивидендная доходность ENB-PD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CYH.TO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.24% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.18% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
ENB-PD.TO Enbridge Inc. | 5.64% | 6.19% | 7.05% | 7.79% | 4.81% | 4.20% | 8.15% | 7.03% | 6.50% | 5.07% | 5.83% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
ENB-PD.TO and CYH.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PD.TO и CYH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор