PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from Legal & General - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 12.35%/yr for BCOG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 26.11%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.26%
С начала года
26.11%
6 месяцев
22.83%
1 год
34.50%
3 года*
12.35%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		26.11%2.52%11.25%-10.46%22.69%4.99%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and BCOG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between EN4C.DE and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

EN4C.DE vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.84

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

7.95

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и BCOG.L

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DEBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-27.72%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.58%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-15.51%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.85%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-12.07%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.33%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) составляет 5.98%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DEBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.36%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.08%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.65%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.41%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.08%

+2.03%

Сравнение комиссий EN4C.DE и BCOG.L

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и BCOG.L

Ни EN4C.DE, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and BCOG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор