PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EMXC.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 11.87%/yr vs 4.45%/yr for EUIN.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%.

EMXC.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.29%
6 месяцев
21.10%
С начала года
30.36%
1 год
48.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		30.36%19.92%9.13%14.31%-13.59%17.56%2.25%-4.50%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-0.06%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and EUIN.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.08

The correlation between EMXC.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с PAVEEMXC.DE с GLD
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXC.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.31

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.99

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.21

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

7.74

+4.41

EMXC.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-12.08%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-1.80%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-2.43%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-4.44%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-0.25%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.03%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.51%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и EUIN.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

0.93%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

2.83%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

3.03%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

3.57%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

3.40%

+15.80%

Сравнение комиссий EMXC.DE и EUIN.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и EUIN.DE

Ни EMXC.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EMXC.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор