Сравнение EMXC.DE с ACUG.DE
EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC.DE returned 25.05%/yr vs 12.58%/yr for ACUG.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ACUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMXC.DE и ACUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у ACUG.DE с доходностью 16.73%.
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 66.91%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC.DE и ACUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 0.97% |
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
Correlation
The correlation between EMXC.DE and ACUG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between EMXC.DE and ACUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC.DE vs. ACUG.DE — Ранг доходности на риск
EMXC.DE
ACUG.DE
Сравнение EMXC.DE c ACUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC.DE | ACUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 3.21 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 10.41 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.85 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EMXC.DE и ACUG.DE
Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки ACUG.DE в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и ACUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -26.17% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.53% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -21.01% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.61% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -12.57% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC.DE и ACUG.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC.DE | ACUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.12% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 13.44% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 16.63% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.86% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 16.86% | +1.64% |
Сравнение комиссий EMXC.DE и ACUG.DE
EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACUG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC.DE и ACUG.DE
EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC.DE and ACUG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.
EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.25% for ACUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и ACUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор