PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC.DE с 6PSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC.DE с 6PSK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD while 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC.DE returned 13.66%/yr vs 11.80%/yr for 6PSK.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMXC.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for 6PSK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMXC.DE и 6PSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC.DE показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у 6PSK.DE с доходностью 24.13%.

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC.DE и 6PSK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%8.16%-8.59%17.81%-10.11%6.10%

Correlation

The correlation between EMXC.DE and 6PSK.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between EMXC.DE and 6PSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE
Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

EMXC.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXC.DE6PSK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.57

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
3.51

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.22

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

16.66

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC.DE vs. 6PSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC.DE на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа 6PSK.DE равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC.DE и 6PSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXC.DE6PSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.57

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EMXC.DE и 6PSK.DE

Максимальная просадка EMXC.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC.DE и 6PSK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXC.DE6PSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-42.46%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.85%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-18.73%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-19.59%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.14%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.36%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC.DE и 6PSK.DE

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что EMXC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXC.DE6PSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.44%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

13.41%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.19%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.24%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.21%

+0.29%

Сравнение комиссий EMXC.DE и 6PSK.DE

EMXC.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC.DE и 6PSK.DE

EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC.DE and 6PSK.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EMXC.DE and 0.49% for 6PSK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC.DE и 6PSK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор