Сравнение EMWE.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
EMWE.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMWE.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMWE.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | -2.36% | 0.19% | 15.43% | 14.90% | -16.11% | 38.30% | 11.27% | 31.39% | -5.44% | 4.98% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.26% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.38% | -12.53% | 22.01% | -10.34% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EMWE.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.
EMWE.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMWE.DE и IS3S.DE
EMWE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EMWE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
EMWE.DE
IS3S.DE
Сравнение EMWE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMWE.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.88 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 6.14 | -5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 22.48 | -21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.88 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMWE.DE и IS3S.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMWE.DE и IS3S.DE
Ни EMWE.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMWE.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка EMWE.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMWE.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -35.18% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.93% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -17.80% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.92% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.90% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.67% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMWE.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) составляет 4.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMWE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.01% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.97% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.02% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.59% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.71% | -0.14% |