Сравнение EMV.L с SGLN.L
EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EMV.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMV.L returned 7.24%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMV.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EMV.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMV.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции EMV.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.27% соответственно.
EMV.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.24%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам EMV.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 17.59% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between EMV.L and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMV.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EMV.L
SGLN.L
Сравнение EMV.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMV.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.91 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 5.05 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EMV.L и SGLN.L
Максимальная просадка EMV.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMV.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -41.71% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -17.57% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -17.57% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -17.57% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -21.91% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -16.01% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -14.76% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 6.67% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMV.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.08% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 20.08% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 23.19% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.30% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.78% | -2.50% |
Сравнение комиссий EMV.L и SGLN.L
EMV.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMV.L и SGLN.L
Ни EMV.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMV.L and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.
EMV.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLN.L is Gold. EMV.L tracks MSCI EM NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for EMV.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EMV.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор