Сравнение EMUS.L с CESG.L
EMUS.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - EMUS.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. EMUS.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 5 years, EMUS.L returned 1.05%/yr vs 5.53%/yr for CESG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMUS.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUS.L и CESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUS.L показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CESG.L с доходностью 3.98%.
EMUS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUS.L и CESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.60% | 8.01% | 5.52% | 7.02% | -11.63% | 1.16% |
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
Correlation
The correlation between EMUS.L and CESG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUS.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск
EMUS.L
CESG.L
Сравнение EMUS.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUS.L | CESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.95 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUS.L и CESG.L
Максимальная просадка EMUS.L за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки CESG.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUS.L и CESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUS.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -22.69% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -8.81% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -10.31% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -22.69% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.31% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.51% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.42% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUS.L и CESG.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUS.L) составляет 0.89%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EMUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUS.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.47% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.09% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 10.01% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 12.63% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 12.53% | -7.24% |
Сравнение комиссий EMUS.L и CESG.L
EMUS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUS.L и CESG.L
Дивидендная доходность EMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMUS.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.79% | 5.39% | 4.96% | 4.62% | 3.79% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
EMUS.L and CESG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
EMUS.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EMUS.L and 0.75% for CESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUS.L и CESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор