PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMUG.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUG.L с UBXX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMUG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUG.L returned 1.01%/yr vs 2.41%/yr for UBXX.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EMUG.L charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUG.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMUG.L показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.

EMUG.L

1 день
0.52%
1 месяц
-3.43%
6 месяцев
-2.27%
С начала года
-4.22%
1 год
-0.74%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

UBXX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.28%
1 год
7.09%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUG.L и UBXX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMUG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)		-4.22%1.10%7.35%1.04%-0.88%-25.37%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.28%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.14%

Correlation

The correlation between EMUG.L and UBXX.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

-0.01

The correlation between EMUG.L and UBXX.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с EMUG.L:
EMUG.L с EMD5.LEMUG.L с EMUS.LEMUG.L с AUCO.LEMUG.L с BIOT.LEMUG.L с ETRA.LEMUG.L с HTWG.LEMUG.L с ISPY.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMDG.LUBXX.L с SBEM.L

Доходность на риск

EMUG.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUG.L
Ранг доходности на риск EMUG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUG.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMUG.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.46

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.92

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.65

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

16.73

-16.95

EMUG.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUG.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUG.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMUG.L и UBXX.L

Максимальная просадка EMUG.L за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUG.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUG.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-16.83%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-1.93%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.64%

-2.59%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-16.83%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-0.18%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.29%

-3.66%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.42%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUG.L и UBXX.L

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EMUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUG.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.49%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

2.34%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

2.87%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

4.25%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

4.93%

+9.00%

Сравнение комиссий EMUG.L и UBXX.L

EMUG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUG.L и UBXX.L

Дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности UBXX.L в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMUG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.03%5.99%4.86%4.67%3.61%1.14%0.00%0.00%0.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.46%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EMUG.L and UBXX.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.35% for EMUG.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUG.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор