Сравнение EMUG.L с AT1D.L
EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EMUG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUG.L returned 1.01%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUG.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUG.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMUG.L показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
EMUG.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -2.27%
- С начала года
- -4.22%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUG.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.22% | 1.10% | 7.35% | 1.04% | -0.88% | -25.37% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 5.27% |
Correlation
The correlation between EMUG.L and AT1D.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between EMUG.L and AT1D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUG.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
EMUG.L
AT1D.L
Сравнение EMUG.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUG.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.42 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.82 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUG.L и AT1D.L
Максимальная просадка EMUG.L за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUG.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -27.40% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.35% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -9.14% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -22.70% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -1.32% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -8.42% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.19% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUG.L и AT1D.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что EMUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.70% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 4.74% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 6.49% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.88% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 14.08% | -0.15% |
Сравнение комиссий EMUG.L и AT1D.L
EMUG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUG.L и AT1D.L
Дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.03% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMUG.L and AT1D.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
EMUG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EMUG.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUG.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор