PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUD.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUD.L с JRDE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EMUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUD.L returned 15.66%/yr vs 25.43%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUD.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMUD.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.15%.

EMUD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.93%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
8.15%
1 год
62.65%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUD.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		7.24%28.28%5.84%16.22%-6.92%1.65%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.15%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between EMUD.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between EMUD.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMUD.L и JRDE.L

Секторы
EMUD.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.6%
23.7%

Промышленность

20.5%
20.4%

Технологии

17.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.6%

Коммунальные услуги

6.7%
6.0%

Здравоохранение

5.7%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.6%

Энергетика

3.2%
5.2%

Сырьевые материалы

2.2%
5.2%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

EMUD.L
24.6%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

EMUD.L
20.5%
JRDE.L
20.4%

Технологии

EMUD.L
17.0%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

EMUD.L
6.9%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

EMUD.L
6.7%
JRDE.L
6.0%

Здравоохранение

EMUD.L
5.7%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

EMUD.L
5.6%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

EMUD.L
5.2%
JRDE.L
3.6%

Энергетика

EMUD.L
3.2%
JRDE.L
5.2%

Сырьевые материалы

EMUD.L
2.2%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

EMUD.L
1.5%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с EMUD.L:
EMUD.L с GLDEMUD.L с LDEG.LEMUD.L с MVED.LEMUD.L с CNDX.LEMUD.L с HDEU.LEMUD.L с IITU.LEMUD.L с IMV.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

EMUD.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUD.L
Ранг доходности на риск EMUD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUD.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUD.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.61

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
6.52

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.86

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.70

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

19.75

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUD.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUD.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUD.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUD.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMUD.L и JRDE.L

Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.31%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUD.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.31%

-24.20%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.94%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.84%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.36%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.38%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUD.L и JRDE.L

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUD.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.19%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.30%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

38.77%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.96%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.96%

-4.49%

Сравнение комиссий EMUD.L и JRDE.L

EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUD.L и JRDE.L

Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности JRDE.L в 26.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.79%3.00%3.54%3.13%3.23%2.45%1.87%3.04%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.87%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMUD.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

EMUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор