Сравнение EMUD.L с IITU.L
EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUD.L returned 7.08%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUD.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUD.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
EMUD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам EMUD.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUD.L iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 7.97% | 24.33% | 2.24% | 12.63% | -10.09% | 11.93% | 5.31% | 9.38% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 27.50% |
Correlation
The correlation between EMUD.L and IITU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between EMUD.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMUD.L и IITU.L
Секторы
EMUD.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EMUD.L
IITU.L
-
Промышленность
EMUD.L
IITU.L
Технологии
EMUD.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
EMUD.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
EMUD.L
IITU.L
-
Здравоохранение
EMUD.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
EMUD.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
EMUD.L
IITU.L
-
Энергетика
EMUD.L
IITU.L
Сырьевые материалы
EMUD.L
IITU.L
-
Недвижимость
EMUD.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EMUD.L
IITU.L
Сравнение EMUD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMUD.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.17 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.17 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMUD.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.71 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EMUD.L и IITU.L
Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUD.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -28.03% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -16.76% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -28.03% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -28.03% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.89% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.14% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.51% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUD.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUD.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.01% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.45% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 19.60% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.94% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.31% | -3.30% |
Сравнение комиссий EMUD.L и IITU.L
EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUD.L и IITU.L
Ни EMUD.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUD.L and IITU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
EMUD.L is categorized as Europe Equities, while IITU.L is Technology Equities. EMUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор