PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.DE returned 9.68%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.DE показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции EMSM.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.20% соответственно.

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%18.76%13.62%5.12%-14.15%4.29%6.29%21.03%-11.23%20.43%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%

Correlation

The correlation between EMSM.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between EMSM.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

EMSM.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.85

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.65

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.00

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

10.57

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.85

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-30.47%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.50%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-14.00%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-14.00%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-26.15%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.96%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.62%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и EUNZ.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EMSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.75%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

10.35%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

12.18%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.41%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

13.32%

+5.01%

Сравнение комиссий EMSM.DE и EUNZ.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и EUNZ.DE

Ни EMSM.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSM.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор