PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.DE returned 9.68%/yr vs 9.98%/yr for AE5A.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EMSM.DE charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMSM.DE показывает доходность 27.59%, а AE5A.DE немного ниже – 27.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMSM.DE имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции AE5A.DE немного впереди с 9.98%.

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
3.66%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.30%
1 год
48.92%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%18.76%13.62%5.12%-14.15%4.29%6.29%21.03%-11.23%20.43%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%20.83%

Correlation

The correlation between EMSM.DE and AE5A.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2011 г.

0.98

The correlation between EMSM.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с 18MK.DE

Доходность на риск

EMSM.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSM.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.72

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.80

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

17.35

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSM.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSM.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMSM.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка EMSM.DE за все время составила -36.49%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.49%

-36.16%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-10.34%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-19.22%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-23.47%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-32.24%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.56%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.72%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.DE и AE5A.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) имеют волатильность 7.40% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.32%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.97%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.82%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.23%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.05%

-0.72%

Сравнение комиссий EMSM.DE и AE5A.DE

EMSM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.DE и AE5A.DE

EMSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EMSM.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор