Сравнение EMSD.L с SPYL.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EMSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, EMSD.L returned 11.77% vs 20.00% for SPYL.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 9.03%.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
SPYL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSD.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 13.27% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and SPYL.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EMSD.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
SPYL.L
Сравнение EMSD.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.45 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.84 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и SPYL.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -20.80% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.14% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.70% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -1.78% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.03% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и SPYL.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.98% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 9.29% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 11.99% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.53% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 24.53% | -6.88% |
Сравнение комиссий EMSD.L и SPYL.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и SPYL.L
Ни EMSD.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and SPYL.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPYL.L is S&P 500. EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор