Сравнение EMSA.L с UBXX.L
EMSA.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMSA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSA.L returned 1.36%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMSA.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSA.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSA.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSA.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
EMSA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSA.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | 13.11% | 5.32% | 9.71% | -18.78% | -3.11% | 6.03% | 15.79% | -0.63% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.90% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -3.62% |
Correlation
The correlation between EMSA.L and UBXX.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between EMSA.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMSA.L
UBXX.L
Сравнение EMSA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSA.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.18 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 3.48 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.90 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMSA.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -35.97% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.87% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -9.25% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -35.97% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.90% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.61% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.00% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSA.L и UBXX.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) имеют волатильность 2.09% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 5.90% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.76% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.76% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 11.14% | -1.38% |
Сравнение комиссий EMSA.L и UBXX.L
EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSA.L и UBXX.L
EMSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
EMSA.L and UBXX.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
EMSA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for EMSA.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSA.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор