Сравнение EMSA.L с EMLI.L
EMSA.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMSA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSA.L returned 1.36%/yr vs 3.30%/yr for EMLI.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSA.L charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSA.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMSA.L показывает доходность 1.61%, а EMLI.L немного выше – 1.64%.
EMSA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам EMSA.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | 13.11% | 5.32% | 9.71% | -18.78% | -3.11% | 6.03% | 15.79% | -0.63% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | 3.08% |
Correlation
The correlation between EMSA.L and EMLI.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between EMSA.L and EMLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSA.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
EMSA.L
EMLI.L
Сравнение EMSA.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSA.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.47 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 5.23 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EMSA.L и EMLI.L
Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -25.62% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.67% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -7.82% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -19.52% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.80% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.31% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSA.L и EMLI.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеют волатильность 2.09% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSA.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.02% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 5.40% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.49% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 9.89% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 9.59% | +0.17% |
Сравнение комиссий EMSA.L и EMLI.L
EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSA.L и EMLI.L
EMSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
EMSA.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSA.L and EMLI.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMSA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for EMSA.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSA.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор