PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSA.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSA.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSA.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMSA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSA.L returned 1.36%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMSA.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EMSA.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMSA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSA.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.

EMSA.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.17%
1 год
10.72%
3 года*
9.08%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.60%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSA.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMSA.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.61%13.11%5.32%9.71%-18.78%-3.11%6.03%15.79%-0.63%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-13.99%

Correlation

The correlation between EMSA.L and CSP1.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.48

The correlation between EMSA.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMSA.L:
EMSA.L с CXEMSA.L с XUEB.LEMSA.L с VDEA.LEMSA.L с SEMH.LEMSA.L с XUEM.LEMSA.L с GLDEMSA.L с QTOP
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EMSA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSA.L
Ранг доходности на риск EMSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSA.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.57

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.20

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.82

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSA.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSA.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSA.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.88

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.67

Просадки

Сравнение просадок EMSA.L и CSP1.L

Максимальная просадка EMSA.L за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSA.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSA.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-33.51%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-8.68%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-18.69%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-25.16%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.87%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.01%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSA.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMSA.L) составляет 2.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что EMSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSA.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

7.99%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

11.21%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

15.68%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

16.12%

-6.36%

Сравнение комиссий EMSA.L и CSP1.L

EMSA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSA.L и CSP1.L

Ни EMSA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSA.L and CSP1.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for EMSA.L.

EMSA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. EMSA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for EMSA.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSA.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор