PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%41.31%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EMRGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.39% против 11.92% соответственно.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с IVV
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMRGX и GLLSX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

EMRGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.70

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.29

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.64

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

15.21

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между EMRGX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и GLLSX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.97%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и GLLSX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-32.59%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.39%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-30.02%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-32.59%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-11.66%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-7.99%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.44%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и GLLSX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.43%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

15.86%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.71%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.27%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.37%

+0.12%