PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

EMRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 1986 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRGX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		-0.12%31.55%1.06%8.09%-24.69%-0.73%21.56%23.99%-14.56%39.92%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, EMRGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

EMRGX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.86%
1 год
25.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
0.49%
10 лет*
7.39%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Growth Fund, Inc.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EMRGX:
EMRGX с AMEM.DEEMRGX с ^NDXEMRGX с UUPEMRGX с VHVG.LEMRGX с VXUSEMRGX с VTIEMRGX с IVV
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий EMRGX и FERGX

EMRGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EMRGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRGX
Ранг доходности на риск EMRGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.27

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.03

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между EMRGX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRGX и FERGX

Дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMRGX
Emerging Markets Growth Fund, Inc.		3.97%3.96%0.00%1.51%1.34%11.22%6.63%5.89%2.21%1.11%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EMRGX и FERGX

Максимальная просадка EMRGX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-39.27%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.32%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-37.18%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-10.52%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-14.56%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRGX и FERGX

Текущая волатильность для Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) составляет 7.31%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что EMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.62%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.68%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.94%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.84%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.85%

-0.36%