Сравнение EMRD.L с ISDE.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMRD.L returned 8.78%/yr vs 10.80%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции EMRD.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.80% соответственно.
EMRD.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.78%
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EMRD.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.26% | 17.96% | 17.38% | -14.07% | 36.47% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and ISDE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.80 |
The correlation between EMRD.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
ISDE.L
Сравнение EMRD.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.56 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 12.95 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и ISDE.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -65.53% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -18.56% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -21.83% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -32.16% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -36.64% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -18.56% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -22.77% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.11% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и ISDE.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 14.06% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 27.81% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 29.85% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.61% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.36% | -0.70% |
Сравнение комиссий EMRD.L и ISDE.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и ISDE.L
EMRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EMRD.L and ISDE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMRD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMRD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор