PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с REEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPTX с REEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) and REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMPTX returned 6.60%/yr vs 9.48%/yr for REEIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPTX charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for REEIX.

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и REEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у REEIX с доходностью 27.43%.

EMPTX

1 день
-0.15%
1 месяц
9.50%
С начала года
30.32%
6 месяцев
34.06%
1 год
66.26%
3 года*
26.91%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

REEIX

1 день
-1.09%
1 месяц
9.25%
С начала года
27.43%
6 месяцев
31.06%
1 год
53.21%
3 года*
24.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPTX и REEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.32%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		27.43%34.54%6.38%12.20%-14.62%-4.36%16.76%17.26%-8.08%

Correlation

The correlation between EMPTX and REEIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.78

The correlation between EMPTX and REEIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

RBC Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с BEMIXEMPTX с PCSIX
Часто сравнивают с REEIX:
REEIX с VWOREEIX с TMCIXREEIX с RUSIXREEIX с RBSIXREEIX с ACCSXREEIX с RBESXREEIX с REMVX

Доходность на риск

EMPTX vs. REEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
REEIX
Ранг доходности на риск REEIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REEIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REEIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c REEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXREEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.86

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.61

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.54

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.68

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

15.22

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. REEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа REEIX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и REEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXREEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.86

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и REEIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки REEIX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и REEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPTXREEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-35.90%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.07%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-17.32%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-33.19%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.09%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-10.09%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.63%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и REEIX

Текущая волатильность для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) составляет 7.65%, в то время как у RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPTXREEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.03%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

16.97%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.39%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.34%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.25%

+2.11%

Сравнение комиссий EMPTX и REEIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REEIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и REEIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности REEIX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		2.58%3.29%1.52%1.59%1.35%2.81%1.00%3.11%8.35%0.90%1.18%2.51%

Часто задаваемые вопросы

EMPTX and REEIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REEIX has higher volatility (9.03%) compared to EMPTX (7.65%). In terms of maximum drawdown, EMPTX dropped -46.03% vs REEIX's -35.90%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPTX и REEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор