PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMNT с UESD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNT с UESD.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, EMNT returned 3.43%/yr vs 2.48%/yr for UESD.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for UESD.L.

Доходность

Сравнение доходности EMNT и UESD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMNT торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.17%.

EMNT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.38%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

UESD.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.46%
1 год
3.69%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNT и UESD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.64%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.65%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.17%12.96%3.65%9.99%-9.31%-0.72%18.84%

Correlation

The correlation between EMNT and UESD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.17

The correlation between EMNT and UESD.L shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с LDUR
Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с BILSUESD.L с CSHI

Доходность на риск

EMNT vs. UESD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNT c UESD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMNTUESD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.63
0.55

+10.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.17
0.85

+20.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.10

+4.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.45

0.88

+32.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

235.99

1.96

+234.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMNT vs. UESD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 10.63, что выше коэффициента Шарпа UESD.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и UESD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMNTUESD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63

0.55

+10.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.18

0.29

+3.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.51

0.63

+2.88

Просадки

Сравнение просадок EMNT и UESD.L

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и UESD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNTUESD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-24.57%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-4.20%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-8.03%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.70%

-24.57%

+22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.60%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-5.16%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.88%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и UESD.L

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.14%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNTUESD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

1.70%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

4.92%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

6.68%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

8.64%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

8.75%

-7.89%

Сравнение комиссий EMNT и UESD.L

EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и UESD.L

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности UESD.L в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%

Часто задаваемые вопросы

EMNT and UESD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.09% for UESD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNT и UESD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор