PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMNJ.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNJ.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMNJ.DE (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - EMNJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNJ.DE returned 8.89%/yr vs 11.82%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMNJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMNJ.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMNJ.DE показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%.

EMNJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
33.04%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNJ.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		15.52%12.87%10.79%16.08%-13.34%9.71%5.81%3.88%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%15.71%

Correlation

The correlation between EMNJ.DE and XDJP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between EMNJ.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EMNJ.DE:
EMNJ.DE с QDVE.DEEMNJ.DE с ASRW.DEEMNJ.DE с TTPX.DEEMNJ.DE с XDJE.DEEMNJ.DE с ZPDW.DEEMNJ.DE с NS4E.DEEMNJ.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOG

Доходность на риск

EMNJ.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNJ.DE
Ранг доходности на риск EMNJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNJ.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMNJ.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.00

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.82

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.00

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

11.24

-1.01

EMNJ.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNJ.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNJ.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMNJ.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка EMNJ.DE за все время составила -28.10%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNJ.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNJ.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-29.12%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.83%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.16%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-21.14%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-12.10%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.77%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.58%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNJ.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) составляет 6.67%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что EMNJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNJ.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.42%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

20.94%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

25.75%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.16%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.00%

+0.28%

Сравнение комиссий EMNJ.DE и XDJP.DE

EMNJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNJ.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность EMNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности XDJP.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.47%1.58%1.80%1.75%2.16%1.66%1.63%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EMNJ.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EMNJ.DE.

EMNJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EMNJ.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNJ.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор