PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMNJ.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNJ.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMNJ.DE (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - EMNJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNJ.DE returned 8.89%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMNJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMNJ.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMNJ.DE показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

EMNJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
33.04%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNJ.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		15.52%12.87%10.79%16.08%-13.34%9.71%5.81%3.88%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%10.18%

Correlation

The correlation between EMNJ.DE and NS4E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between EMNJ.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с EMNJ.DE:
EMNJ.DE с QDVE.DEEMNJ.DE с ASRW.DEEMNJ.DE с TTPX.DEEMNJ.DE с XDJE.DEEMNJ.DE с ZPDW.DEEMNJ.DE с IS3N.DEEMNJ.DE с IBCG.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

EMNJ.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNJ.DE
Ранг доходности на риск EMNJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNJ.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMNJ.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.02

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.40

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

15.01

-4.77

EMNJ.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNJ.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNJ.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMNJ.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка EMNJ.DE за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNJ.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNJ.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-35.32%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.59%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.96%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-20.96%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-4.65%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.00%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNJ.DE и NS4E.DE

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что EMNJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNJ.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.07%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.68%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.57%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.21%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.20%

+0.08%

Сравнение комиссий EMNJ.DE и NS4E.DE

EMNJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNJ.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность EMNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.47%1.58%1.80%1.75%2.16%1.66%1.63%1.72%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMNJ.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMNJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMNJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

EMNJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EMNJ.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNJ.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор