Сравнение EMLP.L с SSHY.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EMLP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLP.L returned 3.99%/yr vs 6.28%/yr for SSHY.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и SSHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EMLP.L на уровне 1.51% и SSHY.L на уровне 1.51%. За последние 10 лет акции EMLP.L уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 3.99% против 6.28% соответственно.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам EMLP.L и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -1.46% | 2.43% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | 5.07% | -3.96% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and SSHY.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between EMLP.L and SSHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
SSHY.L
Сравнение EMLP.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.90 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и SSHY.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки SSHY.L в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -15.94% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.63% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -9.91% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -10.24% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -15.94% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.89% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.30% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.18% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и SSHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.03% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 5.67% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 7.58% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 9.16% | +0.36% |
Сравнение комиссий EMLP.L и SSHY.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и SSHY.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and SSHY.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSHY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSHY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SSHY.L is High Yield Bonds. EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор