Сравнение EMLP.L с SBEM.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while SBEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLP.L returned 3.99%/yr vs 4.55%/yr for SBEM.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и SBEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как SBEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции EMLP.L уступали акциям SBEM.L по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.55% соответственно.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
SBEM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам EMLP.L и SBEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | -1.46% | 2.43% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.48% | 7.42% | 9.46% | 5.94% | -10.24% | -1.29% | 1.28% | 10.91% | 1.42% | 0.47% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and SBEM.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between EMLP.L and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
SBEM.L
Сравнение EMLP.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | SBEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.10 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 11.84 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и SBEM.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки SBEM.L в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и SBEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -21.61% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.53% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -9.79% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -17.20% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -21.61% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.26% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.23% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и SBEM.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.58% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 6.47% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.85% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 10.88% | -1.36% |
Сравнение комиссий EMLP.L и SBEM.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SBEM.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и SBEM.L
EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.28% | 6.49% | 5.72% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and SBEM.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBEM.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBEM.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and UBS. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.42% for SBEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и SBEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор