Сравнение EMLO.L с SEMB.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while SEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 4.65%/yr for SEMB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for SEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и SEMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SEMB.L с доходностью 2.75%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам EMLO.L и SEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 3.31% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and SEMB.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EMLO.L and SEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. SEMB.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
SEMB.L
Сравнение EMLO.L c SEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | SEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.98 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 12.19 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и SEMB.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки SEMB.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и SEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -21.74% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.69% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -8.69% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -13.70% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -4.52% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.21% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и SEMB.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EMLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.41% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.96% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.76% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.67% | -2.12% |
Сравнение комиссий EMLO.L и SEMB.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SEMB.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и SEMB.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SEMB.L в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and SEMB.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMB.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMB.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.45% for SEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и SEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор