Сравнение EMLO.L с EMLP.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, from UBS and PIMCO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 4.40%/yr for EMLP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и EMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью 1.51%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам EMLO.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.65% | 8.46% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 9.55% | 8.20% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and EMLP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between EMLO.L and EMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
EMLP.L
Сравнение EMLO.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.25 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.49 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и EMLP.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, примерно равная максимальной просадке EMLP.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и EMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -20.02% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.29% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -4.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -11.25% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.33% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.09% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.49% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и EMLP.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EMLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.23% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.40% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.09% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 9.52% | -0.97% |
Сравнение комиссий EMLO.L и EMLP.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и EMLP.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and EMLP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLO.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLO.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
Both ETFs track JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.61% for EMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и EMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор