Сравнение EMLI.L с STHY.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLI.L returned 3.23%/yr vs 5.49%/yr for STHY.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции EMLI.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.49% соответственно.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам EMLI.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.38% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and STHY.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
STHY.L
Сравнение EMLI.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.01 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 15.93 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.05 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и STHY.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -21.75% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -1.75% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -4.66% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -9.55% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -21.75% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.28% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -1.42% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и STHY.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.25% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 2.84% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 3.44% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.41% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 6.30% | +3.29% |
Сравнение комиссий EMLI.L и STHY.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и STHY.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности STHY.L в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.05% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and STHY.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while STHY.L is High Yield Bonds. EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор