Сравнение EMLB.L с VEMA.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 2.17%/yr for VEMA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и VEMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как VEMA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VEMA.L с доходностью 1.23%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
VEMA.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и VEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 8.98% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.23% | 12.03% | 6.30% | 8.91% | -15.42% | -1.26% | 5.63% | -15.86% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and VEMA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
VEMA.L
Сравнение EMLB.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | VEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.60 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и VEMA.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и VEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -32.73% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -4.02% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -18.80% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -24.04% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.54% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -16.49% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.01% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и VEMA.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.60% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 4.56% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.68% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.02% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 16.96% | -7.38% |
Сравнение комиссий EMLB.L и VEMA.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и VEMA.L
Ни EMLB.L, ни VEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and VEMA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EMLB.L.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.25% for VEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и VEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор