Сравнение EMLB.L с STHY.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLB.L returned 3.09%/yr vs 5.30%/yr for STHY.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EMLB.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.30% соответственно.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам EMLB.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.97% | 8.60% | 8.43% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.87% | 10.09% | -0.64% | 5.45% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and STHY.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
STHY.L
Сравнение EMLB.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.48 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.61 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и STHY.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки STHY.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -21.74% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -1.75% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -4.67% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -9.55% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -21.74% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.11% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -1.42% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.45% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и STHY.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 0.92% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 2.88% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 3.51% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.43% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 6.25% | +3.33% |
Сравнение комиссий EMLB.L и STHY.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и STHY.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 6.98% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and STHY.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
EMLB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while STHY.L is High Yield Bonds. EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор