Сравнение EMLB.L с STHE.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both exchange-traded funds - EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while STHE.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLB.L returned 3.09%/yr vs 3.47%/yr for STHE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции EMLB.L уступали акциям STHE.L по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.47% соответственно.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
STHE.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам EMLB.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.77% | 20.74% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.53% | 10.79% | 4.74% | -7.91% | 18.20% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and STHE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between EMLB.L and STHE.L shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
STHE.L
Сравнение EMLB.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.35 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 0.81 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и STHE.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -33.58% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.62% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -8.13% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -27.32% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -32.89% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.65% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.45% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.92% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и STHE.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.59% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 5.64% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 7.54% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 10.62% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 10.79% | -1.21% |
Сравнение комиссий EMLB.L и STHE.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и STHE.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.57% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and STHE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
EMLB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while STHE.L is High Yield Bonds. EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор