Сравнение EMLB.L с IE15.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLB.L returned 3.09%/yr vs 1.10%/yr for IE15.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции EMLB.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.10% соответственно.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
IE15.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам EMLB.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.63% | 17.31% | -2.11% | 9.11% | -13.33% | -7.12% | 10.01% | 0.63% | -5.28% | 15.13% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and IE15.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.33 |
Over the past year, EMLB.L and IE15.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
IE15.L
Сравнение EMLB.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.31 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.69 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и IE15.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -31.96% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.14% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -8.00% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -27.14% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -29.41% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -7.10% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -12.28% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.80% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и IE15.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.41% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 5.35% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 7.24% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.45% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 8.04% | +1.54% |
Сравнение комиссий EMLB.L и IE15.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и IE15.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and IE15.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMLB.L.
EMLB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор