PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 0.80% против 4.20% соответственно.

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EMKIX и PYCEX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EMKIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.54

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.71

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

7.05

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

1.18

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.19

-1.32

Корреляция

Корреляция между EMKIX и PYCEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и PYCEX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и PYCEX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-20.12%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.96%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-20.12%

-20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-20.12%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-2.08%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-3.04%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.72%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и PYCEX

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.84%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

1.42%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

2.59%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

3.21%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

3.57%

+4.65%