PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS - EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.DE returned 0.76%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMIG.DE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%0.02%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%

Correlation

The correlation between EMIG.DE and SEAD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.25

The correlation between EMIG.DE and SEAD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

EMIG.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.70

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.69

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.35

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

9.84

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.70

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.15

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-18.40%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-2.08%

-14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.16%

-2.40%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-18.40%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-0.36%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.26%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

0.50%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и SEAD.DE

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

2.39%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

2.89%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

4.30%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

5.33%

+6.88%

Сравнение комиссий EMIG.DE и SEAD.DE

EMIG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.DE и SEAD.DE

EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.DE.

EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.45% for EMIG.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор