Сравнение EMIE.DE с UEFS.DE
EMIE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS - EMIE.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged) while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIE.DE returned -2.28%/yr vs 3.30%/yr for UEFS.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMIE.DE charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for UEFS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMIE.DE и UEFS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIE.DE показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 3.71%.
EMIE.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
UEFS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам EMIE.DE и UEFS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.43% | 7.05% | -0.36% | 3.88% | -19.72% | -2.93% | 6.95% | 2.47% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 3.71% | 2.37% | 13.84% | 8.28% | -14.67% | 5.66% | -4.70% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EMIE.DE and UEFS.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between EMIE.DE and UEFS.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIE.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск
EMIE.DE
UEFS.DE
Сравнение EMIE.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIE.DE | UEFS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.96 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 12.59 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIE.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.98 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EMIE.DE и UEFS.DE
Максимальная просадка EMIE.DE за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIE.DE и UEFS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIE.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -24.26% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.87% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -13.70% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -17.84% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -0.03% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -7.41% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.91% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIE.DE и UEFS.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеют волатильность 1.28% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIE.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.27% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.77% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 5.76% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 8.69% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 9.37% | -1.42% |
Сравнение комиссий EMIE.DE и UEFS.DE
EMIE.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIE.DE и UEFS.DE
EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 6.50% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
EMIE.DE and UEFS.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for EMIE.DE.
EMIE.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged), while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Their fees differ too: 0.43% for EMIE.DE and 0.25% for UEFS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMIE.DE и UEFS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор