Сравнение EMID.L с WDEP.L
EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMID.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMID.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EMID.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMID.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
EMID.L
WDEP.L
Сравнение EMID.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMID.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMID.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EMID.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMID.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMID.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMID.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | — | — |
Сравнение комиссий EMID.L и WDEP.L
EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMID.L и WDEP.L
Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.57% | 2.78% | 2.75% | 2.42% | 2.61% | 1.78% | 1.39% | 2.33% | 2.84% | 0.48% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMID.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор