PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 11.24%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.85%.

EMID.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.92%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.85%
1 год
14.88%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.92%22.80%9.25%14.07%-18.34%21.40%4.04%29.57%-12.95%2.91%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.85%21.02%11.26%22.45%-8.52%22.55%-2.59%29.42%-11.72%-0.77%

Correlation

The correlation between EMID.L and SX5S.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between EMID.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и SX5S.L

Секторы
EMID.L
SX5S.L

Промышленность

26.4%
22.1%

Финансовые услуги

21.4%
25.1%

Здравоохранение

8.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.3%

Сырьевые материалы

6.2%
3.7%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

3.7%
5.2%

Технологии

3.1%
16.1%

Промышленность

EMID.L
26.4%
SX5S.L
22.1%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
SX5S.L
25.1%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
SX5S.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
SX5S.L
2.3%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
SX5S.L

-

Энергетика

EMID.L
3.7%
SX5S.L
5.2%

Технологии

EMID.L
3.1%
SX5S.L
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

EMID.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.96

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.49

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.37

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

4.59

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и SX5S.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-38.87%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.84%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-16.02%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-23.42%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.80%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-6.66%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.23%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 3.44%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.95%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.31%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.47%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.38%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.39%

-2.09%

Сравнение комиссий EMID.L и SX5S.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и SX5S.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and SX5S.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EMID.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор