PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGU.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGU.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGU.L returned 8.74%/yr vs 10.24%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMGU.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.

EMGU.L

1 день
-1.41%
1 месяц
5.55%
С начала года
24.44%
6 месяцев
26.29%
1 год
50.77%
3 года*
20.11%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGU.L и UC79.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		24.44%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%2.29%

Correlation

The correlation between EMGU.L and UC79.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.93

The correlation between EMGU.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGU.L и UC79.L

Секторы
EMGU.L
UC79.L

Технологии

39.4%
38.0%

Финансовые услуги

17.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.0%

Промышленность

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.0%

Энергетика

3.5%
0.2%

Здравоохранение

3.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Технологии

EMGU.L
39.4%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

EMGU.L
17.3%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

EMGU.L
9.1%
UC79.L
11.0%

Промышленность

EMGU.L
8.4%
UC79.L
8.3%

Сырьевые материалы

EMGU.L
6.4%
UC79.L
3.3%

Коммуникационные услуги

EMGU.L
5.9%
UC79.L
8.0%

Энергетика

EMGU.L
3.5%
UC79.L
0.2%

Здравоохранение

EMGU.L
3.5%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

EMGU.L
3.1%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

EMGU.L
2.0%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

EMGU.L
1.6%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с AIAEMGU.L с SPEMEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с E127.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

EMGU.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.44

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.27

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.48

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

4.47

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.44

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и UC79.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGU.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-53.04%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-25.91%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-25.91%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-25.91%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.45%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-21.80%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

14.42%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и UC79.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 7.12%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGU.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.44%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

15.21%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

44.59%

-28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

24.99%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

25.01%

-7.43%

Сравнение комиссий EMGU.L и UC79.L

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и UC79.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.61%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMGU.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMGU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMGU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for EMGU.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGU.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор