PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGU.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGU.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGU.L returned 8.74%/yr vs 12.73%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGU.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.90%.

EMGU.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
24.44%
6 месяцев
25.12%
1 год
49.60%
3 года*
20.11%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
36.90%
6 месяцев
42.14%
1 год
76.11%
3 года*
28.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGU.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		24.44%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%4.04%

Correlation

The correlation between EMGU.L and EMXC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between EMGU.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGU.L и EMXC.L

Секторы
EMGU.L
EMXC.L

Технологии

39.4%
45.0%

Финансовые услуги

17.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Технологии

EMGU.L
39.4%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

EMGU.L
17.3%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

EMGU.L
9.1%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

EMGU.L
8.4%
EMXC.L
8.3%

Сырьевые материалы

EMGU.L
6.4%
EMXC.L
6.9%

Коммуникационные услуги

EMGU.L
5.9%
EMXC.L
3.4%

Энергетика

EMGU.L
3.5%
EMXC.L
4.2%

Здравоохранение

EMGU.L
3.5%
EMXC.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

EMGU.L
3.1%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

EMGU.L
2.0%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

EMGU.L
1.6%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с AIAEMGU.L с SPEMEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с E127.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

EMGU.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.29

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

5.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

19.98

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и EMXC.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGU.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-35.29%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.33%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-18.37%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-27.39%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.63%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 7.12%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGU.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.63%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

19.08%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

21.45%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.70%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.18%

-2.60%

Сравнение комиссий EMGU.L и EMXC.L

EMGU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и EMXC.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.61%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMGU.L and EMXC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EMGU.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EMGU.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGU.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор