PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGU.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGU.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMGU.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGU.L returned 8.74%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMGU.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGU.L показывает доходность 24.44%, а EIMI.L немного выше – 24.75%.

EMGU.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
24.44%
6 месяцев
25.12%
1 год
49.60%
3 года*
20.11%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGU.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		24.44%22.98%9.19%4.92%-10.05%0.64%14.80%3.98%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%3.55%

Correlation

The correlation between EMGU.L and EIMI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.94

The correlation between EMGU.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGU.L и EIMI.L

Секторы
EMGU.L
EIMI.L

Технологии

39.4%
35.0%

Финансовые услуги

17.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.9%

Сырьевые материалы

6.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.4%

Энергетика

3.5%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

EMGU.L
39.4%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

EMGU.L
17.3%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

EMGU.L
9.1%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

EMGU.L
8.4%
EIMI.L
8.9%

Сырьевые материалы

EMGU.L
6.4%
EIMI.L
6.9%

Коммуникационные услуги

EMGU.L
5.9%
EIMI.L
6.4%

Энергетика

EMGU.L
3.5%
EIMI.L
3.9%

Здравоохранение

EMGU.L
3.5%
EIMI.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

EMGU.L
3.1%
EIMI.L
3.3%

Коммунальные услуги

EMGU.L
2.0%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

EMGU.L
1.6%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с AIAEMGU.L с SPEMEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с E127.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EMGU.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.67

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

16.25

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и EIMI.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGU.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-31.70%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.58%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-15.79%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-22.27%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.29%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.72%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 7.12%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGU.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.58%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

15.58%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.91%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.61%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.39%

-0.81%

Сравнение комиссий EMGU.L и EIMI.L

И EMGU.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и EIMI.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.61%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMGU.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMGU.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EMGU.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGU.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор