Сравнение EMGB.L с EMBE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).
EMGB.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 7 апр. 2017 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и EMBE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGB.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.42% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -1.75% | 16.93% | -0.73% | 5.50% | -16.76% | -9.01% | 9.20% | 5.91% | -7.50% | 2.42% |
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -1.75%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGB.L и EMBE.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Доходность на риск
EMGB.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
EMBE.L
Сравнение EMGB.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.31 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.41 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EMGB.L и EMBE.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и EMBE.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.64% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и EMBE.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и EMBE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGB.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -30.73% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.58% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -30.47% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -6.60% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.44% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.06% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и EMBE.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 2.38%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.74% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.53% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 7.67% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 9.84% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 11.19% | -2.81% |