Сравнение EMGA.L с LEMB.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам EMGA.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | 1.79% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and LEMB.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between EMGA.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
LEMB.L
Сравнение EMGA.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.86 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.44 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и LEMB.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, примерно равная максимальной просадке LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -27.40% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.74% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -8.59% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -26.85% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.02% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.90% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.94% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и LEMB.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.05% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.20% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 5.25% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.89% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.18% | +0.06% |
Сравнение комиссий EMGA.L и LEMB.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и LEMB.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and LEMB.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор