PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMES is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, EMES returned 43.22% vs 49.80% for BBEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMES charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMES и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMES показывает доходность 26.58%, а BBEM немного ниже – 25.45%.

EMES

1 день
-1.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
26.58%
6 месяцев
28.39%
1 год
43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и BBEM

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		26.58%12.63%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%20.57%

Correlation

The correlation between EMES and BBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.93

The correlation between EMES and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMES и BBEM

Секторы
EMES
BBEM

Технологии

42.9%
36.5%

Промышленность

16.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.0%

Финансовые услуги

14.2%
19.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.0%

Недвижимость

3.0%
1.0%

Здравоохранение

1.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EMES
42.9%
BBEM
36.5%

Промышленность

EMES
16.3%
BBEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
BBEM
10.0%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
BBEM
19.0%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
BBEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
BBEM
3.0%

Недвижимость

EMES
3.0%
BBEM
1.0%

Здравоохранение

EMES
1.1%
BBEM
2.8%

Сырьевые материалы

EMES

-

BBEM
6.2%

Энергетика

EMES

-

BBEM
4.2%

Коммунальные услуги

EMES

-

BBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

EMES vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.42

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.81

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

15.02

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.29

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EMES и BBEM

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-17.42%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.12%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.53%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.70%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и BBEM

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.69% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.57%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

17.26%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

19.54%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.50%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.50%

+3.07%

Сравнение комиссий EMES и BBEM

EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и BBEM

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMES and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMES has higher volatility (8.69%) compared to BBEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, BBEM leads with 49.80% vs 43.22% for EMES. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBEM has performed better with a 49.80% return vs 43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.42% for EMES.

They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.15% for BBEM.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор