Сравнение EMDL.L с LEMB.L
EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDL.L returned 2.73%/yr vs 2.95%/yr for LEMB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDL.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDL.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDL.L торгуется в GBP, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDL.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции EMDL.L уступали акциям LEMB.L по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.95% соответственно.
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам EMDL.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 8.55% | -0.27% | 4.06% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.17% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | 9.57% | 1.14% | -0.84% |
Correlation
The correlation between EMDL.L and LEMB.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between EMDL.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDL.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
EMDL.L
LEMB.L
Сравнение EMDL.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDL.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.55 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.62 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDL.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EMDL.L и LEMB.L
Максимальная просадка EMDL.L за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDL.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDL.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -23.69% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -4.62% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -8.77% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -13.94% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.87% | -21.65% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.12% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -10.59% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDL.L и LEMB.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) имеют волатильность 2.00% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDL.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 5.39% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 6.73% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.72% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.02% | -2.95% |
Сравнение комиссий EMDL.L и LEMB.L
EMDL.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDL.L и LEMB.L
Дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности LEMB.L в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
EMDL.L and LEMB.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for EMDL.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDL.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор