Сравнение EMDH.L с VDET.L
EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDH.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 6.85%/yr for VDET.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDH.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDH.L торгуется в GBp, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у VDET.L с доходностью 1.45%.
EMDH.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDH.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.40% | 7.78% | 5.38% | 5.73% | -12.44% | 0.25% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.45% | 3.74% | 8.26% | 3.95% | -5.21% | -2.13% |
Correlation
The correlation between EMDH.L and VDET.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDH.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMDH.L
VDET.L
Сравнение EMDH.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDH.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.62 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.67 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDH.L и VDET.L
Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDH.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -15.20% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.83% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -8.50% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.72% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.04% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.68% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDH.L и VDET.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDH.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.69% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.42% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.80% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.66% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 9.68% | -4.27% |
Сравнение комиссий EMDH.L и VDET.L
EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDH.L и VDET.L
Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VDET.L в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMDH.L and VDET.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for EMDH.L.
EMDH.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор