Сравнение EMDG.L с JPBM.L
EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Legal & General and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDG.L returned 3.95%/yr vs 3.70%/yr for JPBM.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDG.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDG.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDG.L торгуется в GBp, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDG.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 2.24%.
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDG.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | -0.26% |
Correlation
The correlation between EMDG.L and JPBM.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between EMDG.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDG.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
EMDG.L
JPBM.L
Сравнение EMDG.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDG.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.07 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.23 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDG.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.14 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EMDG.L и JPBM.L
Максимальная просадка EMDG.L за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDG.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDG.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -19.74% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -4.28% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -8.37% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.32% | -13.03% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.69% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDG.L и JPBM.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что EMDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDG.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.62% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.50% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.15% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.67% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 10.21% | -2.39% |
Сравнение комиссий EMDG.L и JPBM.L
EMDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDG.L и JPBM.L
Дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности JPBM.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
EMDG.L and JPBM.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for EMDG.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDG.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор